Risco de mercado

1. Possibilidade de perdas, decorrentes da flutuação adversa do valor de ajuste diário de mercado de portfólio financeiro durante o período necessário para liquidação;
2. Possibilidade de perdas, em função de flutuação desfavorável do valor de ativos, valores mobiliários ou qualquer outro instrumento utilizado pelo mercado financeiro.

Alguns riscos que compõem o risco de mercado:

• risco de taxa de juros
• risco de capital
• risco cambial
• risco de commodity

O administrador de recursos busca gerenciar suas carteiras focado no objetivo de mitigar o risco.

Quando ele constata movimento de preço de ativos, esse fato representa risco e a perda deve ser quantificada diariamente, através da marcação a mercado do investimento.

A perda decorrente deste risco caracteriza-se pela redução do valor de mercado do ativo.

A quantificação do risco de mercado está ligada à volatilidade de mercado ou à volatilidade de determinado investimento.