Tabela geral de riscos
Quadro geral da incidência de riscos no mercado financeiro
Tabela geral de riscos incorridos nas aplicações financeiras em diferentes ativos, títulos e valores mobiliários
Ações
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Tipo de risco |
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Ação |
De mercado |
De empresa |
De liquidez |
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Variação na cotação em bolsa ou em mercado organizado |
Baixa performance da empresa |
Dificuldade em comprar ou em vender a ação |
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Títulos públicos federais
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Tipo de risco |
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Títulos |
De mercado |
Soberano |
De liquidez |
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LTN |
Subida na taxa de juros |
Default |
Função do vencimento Títulos mais longos são menos líquidos |
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LFT |
Variação na taxa Selic |
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NTN |
Cupom acima do indexador subir |
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NTN cambial |
Desvalorização do dólar |
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Títulos privados de renda fixa
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Tipo de risco |
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Títulos |
De mercado |
De crédito |
De liquidez |
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De renda pré-fixada |
Subida na taxa de juros |
Varia de acordo com o lastro e garantias da instituição |
Função do vencimento Títulos mais longos são menos líquidos |
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De renda pós-fixada |
Cupom acima do indexador subir |
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Debêntures
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Tipo de risco |
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Títulos |
De mercado |
De crédito |
De liquidez |
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Simples pré-fixada |
Subida na taxa de juros |
Varia de acordo com a qualidade das garantias |
Função do vencimento Títulos mais longos são menos líquidos |
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Simples pós fixada |
Cupom acima do indexador subir |
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Simples indexada cambial |
Desvalorização do dólar |
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Conversível em ação |
Preço da ação inferior ao da conversão (investidor opta pelo resgate em dinheiro) |
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Notas promissórias comerciais
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Tipo de risco |
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Títulos |
De mercado |
De crédito |
De liquidez |
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Pré-fixada |
Subida na taxa de juros |
Varia de acordo com a qualidade das garantias |
Função do vencimento Títulos mais longos são menos líquidos |
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Pós fixada |
Cupom acima do indexador subir |
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Indexada cambial |
Desvalorização do dólar |
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Letras hipotecárias
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Tipo de risco |
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Títulos |
De mercado |
De crédito |
De liquidez |
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Indexada em TR + juros |
Subida na taxa de juros |
Inadimplência do emitente |
Função do vencimento Títulos mais longos são menos líquidos |
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Indexada em outros indicadores |
Subida na taxa do indicador |
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Atualizado em 02/06/2012